Un sistema sencillo para empezar: REBOTE

Vamos a comenzar con un sencillo sistema, para ir introduciendo algun concepto.
El sistema REBOTE busca entradas contratendenciales, con un beneficio ajustado y un riesgo limitado.
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// Sistema "REBOTE"
// por jose7674
// Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con BB para detectar zonas de rebote
// La version inicial entra cuando el MACD se introduce en la BB, sin otros filtros


//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[r](close)
lenta= exponentialaverage[l](close)
miMACD = rapida - lenta

//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)
BBinf = BBm - 2*STD[20](miMACD)

//definimos las condiciones para entrar largos y cortos

l1 = miMACD crosses over BBinf //largos cuando el MACD cruza al alza la banda inferior

c1 = miMACD crosses underBBsup // cortos cuando el MACD cruza hacia abajo la banda superior

//entramos largos y cortos si se cumplen las condiciones

if l1 then
buy 1share at market nextbaropen
endif

if c1 then
sellshort at market nextbaropen
endif

//definimos la condicion de cierre
cl1 = close > (entryquote+ beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopinferior = lowest[13](low)
if longonmarket and cl1 then
sell at market thisbaronclose
set stop stopinferior[1]
endif

if longonmarket then
sell at stopinferior stop
endif

cc1 = close < (entryquote- beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopsuperior = highest[13](high)
if shortonmarket and cc1 then
exitshort at market thisbaronclose
set stop stopsuperior[1]
endif
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Ya hemos definido nuestro primer sistema. Ahora vamos a empezar a usarlo para introducir conceptos. Este grafico es el sistema en el Ibex35, en graficos de 15minutos

Este es un grafico del sistema en el Ibex 15 minutos, sin comisiones--> 83% de operaciones ganadoras, + 618euros de beneficio


Ahora vamos a ver como afectan las comisiones a nuestro sistema. En Renta4, la comision por operacion con un mini-Ibex, es de 1.5 Euros. Es decir, nos cobran 1.5 euros por comprar y 1.5 euros por vender. Asi que las comisiones totales son 3 Euros.

Como vemos, con una comision de 1.5 euros por operacion, los resultados empeoran ligeramente: 77.42% de operaciones ganadoras, +526 euros de beneficio

Ahora vamos a hablar del slippage. El slippage seria la diferencia entre el precio de compra y de venta, mas la desviacion que puede sufrir la apertura de la orden. Por ejemplo, en un Mini del Ibex, la diferencia es de 5-10 puntos. Y como cada punto es 1 euro, pues en cada operacion perdemos de 5-10 euros. Si ademas operamos "a mercado", la desviacion puede ser mayor (moraleja, no hay que operar "a mercado", y hay que tener siempre los puntos de entrada y salida prefijados).

Vamos a ser optimistas y asumimos un slippage de 5 puntos en cada entrada y salida. Es decir, 5 puntos de slippage al comprar el contrato + 1,5 euros de comision+ 5 puntos de slippage al cerrar el largo+ 1.5 euros de comision = 13 euros (o puntos) de perdidas-somisiones, que deberemos reflejar en nuestro sistema.

Pues vamos a ver que ocurre:

Bueno, la cosa ha empeorado bastante. En una simulacion de nuestro sistema, bastante optimista por otro lado, tenemos que:
Operaciones ganadoras: 74.19% (magnifico resultado igualmente)
Beneficio total: 221.20 puntos
Comisiones: 396.5 euros.

Es decir, hemos ganado 220 euros, y hemos pagado casi el doble en comisiones (396.54 euros).

¿Como solucionamos esto?
Pues tenemos 2 opciones, o buscamos un broker con menores comisiones y slippage, o cambiamos el timeframe en el que operamos, para maximizar los beneficios:

Si pasamos el sistema grafico diario, tenemos lo siguiente:
Operaciones ganadoras: 71.43%
Beneficio total: 3206.6 puntos- euros
Comisiones: 364 euros

Es decir, de pagar el doble en comisiones, hemos pasado a pagar un 12%.


Mañana intentare explicar como podriamos mejorar el sistema rebote mediante un sencillo filtro como es el estocastico