He hecho 2 Proscreeners para buscar valores que puedene star haciendo un suelo o un techo, o que la menos nos deberian dar una señal de entrada contratendencial.
////PROSCREENER SISTEMA REBOTE- LARGOS
// por jose7674
//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[5](close)
lenta= exponentialaverage[13](close)
miMACD = rapida - lenta
//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBinf = BBm - 2*STD[20](miMACD)
//definimos las condiciones de largos
l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,6](close) < 20
screener[(l1 and l2)]
//FIN
//////PROSCREENER SISTEMA REBOTE CORTOS
// por jose7674
//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[1](close)
lenta= exponentialaverage[50](close)
miMACD = rapida - lenta
//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)
//definimos las condiciones para entrar cortos
c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,6](close) > 80
screener[(c1 and c2)]
//FIN
Intentare comentar algo mas esta noche... pero al menos podemos ir avanzando
domingo, 5 de febrero de 2012
Sistema REBOTE corregido (ya funcionando)
Os dejo el codigo del probacktest para el sistema rebote, ya corregido.
El problema estaba en la orden de stop, que estaba puesto dentro del if... then... de cierre en beneficios.
Ahora lo que hemos hecho es sacarlos fuera.
// Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con BB para detectar zonas de rebote
// por jose 7674
//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[r](close)// r--> varible a optimizar para la media rapida
lenta= exponentialaverage[l](close)// l--> vaiable a optimizar para la media lenta
miMACD = rapida - lenta
//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)
BBinf = BBm - 2*STD[20](miMACD)
//definimos las condiciones para entrar largos y cortos
l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,6](close) < 20
c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,6](close) > 80
//entramos largos y cortos si se cumplen las condiciones
if l1 and l2 then
buy 1share at market nextbaropen
endif
if c1 and c2 then
sellshort at market nextbaropen
endif
//definimos la condicion de cierre
cl1 = close > (entryquote+ beneficio*AverageTrueRange[14](close))//beneficio--> variable a optimizar, de 0.5 a 3, paso 0,5
stopinferior = lowest[13](low)
if longonmarket then
if cl1 then
sell at market thisbaronclose
endif
set stop (stopinferior*(1-stop2))// stop2--> variable a optimizar, de 0 a 0,05
endif
cc1 = close < (entryquote- beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopsuperior = highest[13](high)
if shortonmarket then
if cc1 then
exitshort at market thisbaronclose
endif
set stop (stopsuperior*(1+stop2))
endif
/////////////////FIN////////////////////////////////
El problema estaba en la orden de stop, que estaba puesto dentro del if... then... de cierre en beneficios.
Ahora lo que hemos hecho es sacarlos fuera.
// Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con BB para detectar zonas de rebote
// por jose 7674
//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[r](close)// r--> varible a optimizar para la media rapida
lenta= exponentialaverage[l](close)// l--> vaiable a optimizar para la media lenta
miMACD = rapida - lenta
//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)
BBinf = BBm - 2*STD[20](miMACD)
//definimos las condiciones para entrar largos y cortos
l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,6](close) < 20
c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,6](close) > 80
//entramos largos y cortos si se cumplen las condiciones
if l1 and l2 then
buy 1share at market nextbaropen
endif
if c1 and c2 then
sellshort at market nextbaropen
endif
//definimos la condicion de cierre
cl1 = close > (entryquote+ beneficio*AverageTrueRange[14](close))//beneficio--> variable a optimizar, de 0.5 a 3, paso 0,5
stopinferior = lowest[13](low)
if longonmarket then
if cl1 then
sell at market thisbaronclose
endif
set stop (stopinferior*(1-stop2))// stop2--> variable a optimizar, de 0 a 0,05
endif
cc1 = close < (entryquote- beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopsuperior = highest[13](high)
if shortonmarket then
if cc1 then
exitshort at market thisbaronclose
endif
set stop (stopsuperior*(1+stop2))
endif
/////////////////FIN////////////////////////////////
sábado, 14 de enero de 2012
Un indicador sencillo, MasterCandle
Las MasterCandles, o Velas Maestras, son Velas que marcan un soporte y una resistencia para las sigueintes velas. La idea original esta en forex4noobs, donde hay disponible un libro que explican como usarlo. Lo podeis encontrar en :
http://www.forex4noobs.com/wp-content/incs/e-books/mastercandlesebook.zip
Y si quereis una sencilla guia para forex (y bolsa):
http://www.forex4noobs.com/forex-pulse/forex-ebooks/
Es decir, la Master candle sería una vela que engloba a las siguientes 4 velas (mínimo), que al romporse los límites superiores e inferiores da un movimiento brusco en la dirección de la rotura.
Un sencillo indicador sería el siguiente:
REM Master candle
REM por jose7674
cero = 0
senyal = 0
bajo = low[4]
alto = high[4]
c1 = low[3] > bajo and low[2] > bajo and low[1] > bajo and low > bajo
c2 = high[3] < alto and high[2] < alto and high[1] < alto and high < alto
If c1 and c2 then
senyal = 1
else
senyal = 0
endif
return senyal as "señal", cero as "0"
///////////////////////////FIN////////////////////////////
Definimos senyal como histograma (explicado en el post anterior) y buscamos las mastercandles para empezar a operar con ellas.
En estos dos casos las MasterCandles se rompieron a la baja. Naturalmente, no siempre es tan bonito ni tan facil, pero es una herramienta interesante.
Una interesante master candle es la del Ibex35 en semanal, con alguna rotura falsa también
http://www.forex4noobs.com/wp-content/incs/e-books/mastercandlesebook.zip
Y si quereis una sencilla guia para forex (y bolsa):
http://www.forex4noobs.com/forex-pulse/forex-ebooks/
Es decir, la Master candle sería una vela que engloba a las siguientes 4 velas (mínimo), que al romporse los límites superiores e inferiores da un movimiento brusco en la dirección de la rotura.
Un sencillo indicador sería el siguiente:
REM Master candle
REM por jose7674
cero = 0
senyal = 0
bajo = low[4]
alto = high[4]
c1 = low[3] > bajo and low[2] > bajo and low[1] > bajo and low > bajo
c2 = high[3] < alto and high[2] < alto and high[1] < alto and high < alto
If c1 and c2 then
senyal = 1
else
senyal = 0
endif
return senyal as "señal", cero as "0"
///////////////////////////FIN////////////////////////////
Definimos senyal como histograma (explicado en el post anterior) y buscamos las mastercandles para empezar a operar con ellas.
En estos dos casos las MasterCandles se rompieron a la baja. Naturalmente, no siempre es tan bonito ni tan facil, pero es una herramienta interesante.
Una interesante master candle es la del Ibex35 en semanal, con alguna rotura falsa también
jueves, 5 de enero de 2012
Creando el Indicador PAUSA-REBOTE II
Vamos a ver si termino este articulo sobre el indicador PAUSA-REBOTE de una vez, que si puedo me gustaria escribir algo sobre sistemas automáticos en real para MT4.
Ahora que ya hemos visto las posibilidades de un MACD con una media de 20 como sistema tendencial, vamos a añadir un indicador basado en las señales de rebosamiento de las bandas de bollinger.
El código sería algo así:
/////INDICADOR PAUSA-REBOTE/////
////Indicador basado en el MACD y su desbordamiento de las bandas de Bollinger/////
//// por jose7674//////
cero = 0
corto1 = 0
largo1 = 0
mediar = exponentialaverage[r](close) //varible a definir, indica la media rapida del MACD
medial = exponentialaverage[l](close) //variable a definir, indica la media lenta del MACD
dif = mediar - medial
// BB
BBm = average[20](dif)
BBsup = BollingerUp[20](dif)
BBinf = Bollingerdown[20](dif)
corto = dif - BBsup
if corto>0 then
corto1 = corto
else
corto1 = 0
endif
largo = dif-BBinf
if largo < 0 then
largo1 = largo
else
largo = 0
endif
Return dif as "dif", cero as "0", BBm, largo1 as "AL", corto1 as "AC"
/////////////////////////////FIN///////////////////////////////////
El Indicador nos quedaria así:
Ahora vamos a intentar mejorarlo para que nos de información rápidamente.
Lo primero de todo, entraremos en las propiedades del indicador, y seleccionaremos AL y AC. AL es la alarma de largos, y la definiremos como histograma, y le daremos color azul. AC es alarma de cortos, la definimos tambien como histograma y le damos color rojo.
Ahora vamos a modificar la linea "dif" (el MACD), aumentando su grosor y color (azul alcista, rojo bajista)
Ahora modificaremos la media de 20 periodos (discontinua, colores alcistas y bajistas)
Y si queremos hacerlo mas visual, añadiremos una zona de color, para que cuando el MACD este por encima o por debajo de 0, cambie el fondo. Para ello añadiremos una nueva zona de color, y sus referencias seran "dif" y "0"
Ahora ya tenemos un indicador que nos va a dar mucha mas información de un solo golpe de vista.
En si, es un MACD, y lo vamos a definir con r = 5 y l = 13, que era el MACd propuesto inicialmente.
Y ahora vamos a ver cómo usarlo. El MACD sería recomendable usarlo con sus niveles de soporte y resistencia y sus lineas de tendencia, como ya hemos visto anteriormente. Pero ahora vamos a usar el histograma como señal de alarma de fin de movimiento y posible movimiento antitendencial
Naturalmente, las señales así son preciosas. El problema es saber cuándo hacerles caso. ¿Entramos largos cuando aparece el primer histograma azul?, ¿cuando aparece el segundo?. El sistema marcaba entrada cuando el MACD se introducía dentro de las bandas, así que la señal sera válida cuando desaparezcan las bandas. Es decir, entraremos largos cuando tras 1 o mas barras azules, éstas desaparezcan. Y al reves.
Evidentemente, ninguna señal es 100% válida. Y tendremos ocasiones en las que el histograma no nos marcará fin del movimiento, si no un lateral mientras se vuelve a cargar de energía el movimiento para seguir adelante.
De la media no os cuento nada, pero usos tiene varios.
Ahora que ya hemos visto las posibilidades de un MACD con una media de 20 como sistema tendencial, vamos a añadir un indicador basado en las señales de rebosamiento de las bandas de bollinger.
El código sería algo así:
/////INDICADOR PAUSA-REBOTE/////
////Indicador basado en el MACD y su desbordamiento de las bandas de Bollinger/////
//// por jose7674//////
cero = 0
corto1 = 0
largo1 = 0
mediar = exponentialaverage[r](close) //varible a definir, indica la media rapida del MACD
medial = exponentialaverage[l](close) //variable a definir, indica la media lenta del MACD
dif = mediar - medial
// BB
BBm = average[20](dif)
BBsup = BollingerUp[20](dif)
BBinf = Bollingerdown[20](dif)
corto = dif - BBsup
if corto>0 then
corto1 = corto
else
corto1 = 0
endif
largo = dif-BBinf
if largo < 0 then
largo1 = largo
else
largo = 0
endif
Return dif as "dif", cero as "0", BBm, largo1 as "AL", corto1 as "AC"
/////////////////////////////FIN///////////////////////////////////
El Indicador nos quedaria así:
Ahora vamos a intentar mejorarlo para que nos de información rápidamente.
Lo primero de todo, entraremos en las propiedades del indicador, y seleccionaremos AL y AC. AL es la alarma de largos, y la definiremos como histograma, y le daremos color azul. AC es alarma de cortos, la definimos tambien como histograma y le damos color rojo.
Ahora vamos a modificar la linea "dif" (el MACD), aumentando su grosor y color (azul alcista, rojo bajista)
Ahora ya tenemos un indicador que nos va a dar mucha mas información de un solo golpe de vista.
En si, es un MACD, y lo vamos a definir con r = 5 y l = 13, que era el MACd propuesto inicialmente.
Y ahora vamos a ver cómo usarlo. El MACD sería recomendable usarlo con sus niveles de soporte y resistencia y sus lineas de tendencia, como ya hemos visto anteriormente. Pero ahora vamos a usar el histograma como señal de alarma de fin de movimiento y posible movimiento antitendencial
Evidentemente, ninguna señal es 100% válida. Y tendremos ocasiones en las que el histograma no nos marcará fin del movimiento, si no un lateral mientras se vuelve a cargar de energía el movimiento para seguir adelante.
De la media no os cuento nada, pero usos tiene varios.
sábado, 31 de diciembre de 2011
Creando el Indicador PAUSA-REBOTE I
Ya tenemos nuestro MACD en marcha.
Ahora voy a ver si se (o puedo) explicar de donde viene y como funciona el indicador PAUSA-REBOTE.
Si recordais, nuestro MACD 5-13-1 con bandas de Bollinger ya nos marca posibles zonas de rebote. Y es muy fiable.
Pero como todo, pierde algo de validez en timeframes bajos, y mejora mucho en los altos.
Si asumimos que los timeframes altos dan señales mas fiables, tenemos que asumir tambien que las medias altas seran mas precisas para marcar zonas de rebote.
A mi me gusta usar la diferencia de precio de cierre y la media de 50 o 200. As que, básicamente, lo que vamos a hacer es usar un MACD 1-50-1 (o 1-200-1). Y sobre el mismo aplicaremos las bandas de bollinger de 20 periodos y 2 desviaciones.
Vamos a ver las diferencias sobre el CAC20 en semanal (no lo tengo lleno de pintarrajos):
Lo primero que me llama la atención es que el que usa la media de 200 es un seguidor de tendencia mucho mas "limpio". Podriamos hacer un sencillo sistema que comprase si el MACD 1-200-1 es mayor de 0 y esta por encima de su media de 20, y salir si no cumple esas condiciones.
El codigo para prorealtime sería el siguiente:
///SISTEMA TENDENCIAL///
//Definimos el MACD 1-z-1
cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media
BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control
largos = dif > 0 and dif > BB //definimos la condicion de largos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea mayor de 0 y mayor que su media
if largos then
buy 1 share at market thisbaronclose
endif
cerrarlargos = dif < BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media
if cerrarlargos then
sell at market thisbaronclose
endif
Vamos a ver los resultados usando una media de 50 (la optimización ha dicho que es la mejor), y entrando solo largos:
Nada malos, es un buen generador de señales.
Ahora vamos a ver que pasa si aplicamos las mismas normas para entrar cortos:
///SISTEMA TENDENCIAL- Cortos///
//Definimos el MACD 1-z-1
cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media
BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control
cortos= dif < 0 and dif < BB //definimos la condicion de cortos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea menor de 0 y menor que su media
if cortos then
sellshort 1 share at market thisbaronclose
endif
cerrarcortos = dif > BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media
if cerrarcortos then
exitshort at market thisbaronclose
endif
Vamos a ver los resultados con una media de 50 periodos tambien:
Desastre total.
Moraleja, los indices son alcistas, y los tendenciales cortos suelen dar un pésimo resultado.
en cualquier caso, ya tenemos nuestro indicador, y sus posibles usos tendenciales. Ahora vamos a intentar mejorarlo un poco
Ahora voy a ver si se (o puedo) explicar de donde viene y como funciona el indicador PAUSA-REBOTE.
Si recordais, nuestro MACD 5-13-1 con bandas de Bollinger ya nos marca posibles zonas de rebote. Y es muy fiable.
Pero como todo, pierde algo de validez en timeframes bajos, y mejora mucho en los altos.
Si asumimos que los timeframes altos dan señales mas fiables, tenemos que asumir tambien que las medias altas seran mas precisas para marcar zonas de rebote.
A mi me gusta usar la diferencia de precio de cierre y la media de 50 o 200. As que, básicamente, lo que vamos a hacer es usar un MACD 1-50-1 (o 1-200-1). Y sobre el mismo aplicaremos las bandas de bollinger de 20 periodos y 2 desviaciones.
Vamos a ver las diferencias sobre el CAC20 en semanal (no lo tengo lleno de pintarrajos):
El codigo para prorealtime sería el siguiente:
///SISTEMA TENDENCIAL///
//Definimos el MACD 1-z-1
cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media
BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control
largos = dif > 0 and dif > BB //definimos la condicion de largos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea mayor de 0 y mayor que su media
if largos then
buy 1 share at market thisbaronclose
endif
cerrarlargos = dif < BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media
if cerrarlargos then
sell at market thisbaronclose
endif
Vamos a ver los resultados usando una media de 50 (la optimización ha dicho que es la mejor), y entrando solo largos:
Ahora vamos a ver que pasa si aplicamos las mismas normas para entrar cortos:
///SISTEMA TENDENCIAL- Cortos///
//Definimos el MACD 1-z-1
cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media
BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control
cortos= dif < 0 and dif < BB //definimos la condicion de cortos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea menor de 0 y menor que su media
if cortos then
sellshort 1 share at market thisbaronclose
endif
cerrarcortos = dif > BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media
if cerrarcortos then
exitshort at market thisbaronclose
endif
Vamos a ver los resultados con una media de 50 periodos tambien:
Desastre total.
Moraleja, los indices son alcistas, y los tendenciales cortos suelen dar un pésimo resultado.
en cualquier caso, ya tenemos nuestro indicador, y sus posibles usos tendenciales. Ahora vamos a intentar mejorarlo un poco
jueves, 29 de diciembre de 2011
NORMAS BASICAS CON SISTEMAS AUTOMATICOS
Algunas normas fundamentales para operar sistemas automáticos son las siguientes:
1.- Evitar los dias de Navidad con bajo volumen (del 20 de diciembre al 8 de enero aproximadamente)
2.- Evitar los dias de vencimiento de derivados, y muy especialmente si es vencimiento trimestral
3.- Evitar el viernes del ADP
4.- Evitar las primeras horas de la noche del Domingo al lunes si el Viernes se han dado datos importantes o vencimientos.
5.- Evitar datos que pueden mover bruscamente al mercado -segun el tipo de sistema que se use-
Un ejemplo ocurrió ayer, con una venta grande en el GBPUSD, y que por el poco volumen que tenía provocó esto:
Habrá que seguir esa linea de tendencia, que se puede perder pero por poco. Si la respeta, el rebote sera importante.
Pues vamos a ver qué ha pasado en con esa linea de tendencia del MACD en el GBPUSD:
Por ahora esa línea de tendencia aguanta. Y tendríamos 30 pips en el bolsillo. Pero, personalmente, no habría entrado en esa operación, demasiada volatilidad.
1.- Evitar los dias de Navidad con bajo volumen (del 20 de diciembre al 8 de enero aproximadamente)
2.- Evitar los dias de vencimiento de derivados, y muy especialmente si es vencimiento trimestral
3.- Evitar el viernes del ADP
4.- Evitar las primeras horas de la noche del Domingo al lunes si el Viernes se han dado datos importantes o vencimientos.
5.- Evitar datos que pueden mover bruscamente al mercado -segun el tipo de sistema que se use-
Un ejemplo ocurrió ayer, con una venta grande en el GBPUSD, y que por el poco volumen que tenía provocó esto:
Habrá que seguir esa linea de tendencia, que se puede perder pero por poco. Si la respeta, el rebote sera importante.
Pues vamos a ver qué ha pasado en con esa linea de tendencia del MACD en el GBPUSD:
Por ahora esa línea de tendencia aguanta. Y tendríamos 30 pips en el bolsillo. Pero, personalmente, no habría entrado en esa operación, demasiada volatilidad.
martes, 27 de diciembre de 2011
EL MACD, 4ª PARTE (Y LAS BANDAS DE BOLLINGER)
Solo un recordatorio sobre la teoría general de las bandas de Bollinger:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_Bollinger
Recogido de la wikipedia:
Si los precios están por encima de media y cercanos a la banda superior están relativamente altos, pueden haber sobre compra. Si están por debajo de la media y cercanos a la banda inferior están relativamente bajos, puede haber sobreventa.
Si las bandas se estrechan sobre los precios está indicando que el valor está muy poco volátil, al contrario las bandas se ensanchan si el valor está volátil. Esto proporciona una ayuda muy importante al inversor que opera con opciones.
Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas.
Los movimientos de precios que se originan en una de las bandas suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita el determinar estos objetivos de precios. Muchos de los precios extremos (máximos o mínimos) de los movimientos tienen lugar en la banda o sus cercanías.
Cuando los precios superan la banda superior es un síntoma de fortaleza del valor, si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas es asumible la continuación del movimiento.
Su utilización conjunta con otros indicadores ayuda a determinar con alta probabilidad los techos y suelos de los mercados.
Cuando las bandas se mantienen cercanas, son síntoma de un periodo de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio de la acción oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal. Cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado en consolidación, el inversor puede, con cierta confianza, utilizar un toque (o casi) a la banda superior o a la inferior como una señal de que el precio de la acción se está acercando al límite de su rango de negociación, y por ello es probable un cambio en la tendencia del precio.
Es muy importante entender que los precios no siguen una distribucion normal, por lo que al aplicar 2 desviaciones estandard no podemos grantizar que los precios permanezcan dentro de las Bandas el 95% del tiempo.
Otro factor fundamental es la media sobre la que aplicamos las bandas. Asi, si aplicamos 2 desviaciones estandar sobre una emdia de 20 periodos, es muy probable que el precio vuelva dentro de ellas rapidamente. Sin embargo, si lo aplicamos sobre una media de 60 periodos, la salida del precio indicara un movimiento alcista o bajista muy fuerte.
Y si ya aplicamos solo una desviacion estandard sobre una media larga (60), nos indicara claramente movimientos impulsivos
Pues vamos a aplicarle esto a nuestro MACD
Primero vamos a ver un MACD con Bandas de 20periodos y 2 desviaciones. El MACD marca zonas de probable rebote cuando se introduce nuevamente en las bandas.
Ahora vamos a ver unas bandas sobre 60 periodos y 2 desviaciones. Claramente, las señales que da el MACd para entrar contratendenciales son peores (o nulas), y las señales tendenciales tampoco son válidas
Y ahora, vamos a aplicar a nuestro MACD unas bandas de 60 periodos y 1 desviacion.
He marcado los movimientos en los que hay aumento de distancia entre las bandas, al ser los que indican volatilidad y tendencia.
Y con esto completamos nuestro MACD. Ya tenemos un indicador al que le hemos aplicado los mismos principios de analisis tecnico que al precio. Tenemos niveles de soporte y resistencia, tenemos lineas de tendencia, Bandas de bollinger... y ahora, tenemos que mezclar todos esto y aplicarlo en nuestra operativa (vamos, la parte mas complicada)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_Bollinger
Recogido de la wikipedia:
Interpretación
Los valores por defecto que se utilizan para su cálculo son de 21 para la media y 2 desviaciones estándar. Si se reduce o se incrementa de forma significativa el valor de la media hay ajustar en el mismo sentido el número de desviaciones estándar. Para valores de la media por encima de 50 (largo plazo) => 2,5 desviaciones; valores de la media cercanos a 10 (corto plazo)=> 1,5 desviaciones.Si los precios están por encima de media y cercanos a la banda superior están relativamente altos, pueden haber sobre compra. Si están por debajo de la media y cercanos a la banda inferior están relativamente bajos, puede haber sobreventa.
Si las bandas se estrechan sobre los precios está indicando que el valor está muy poco volátil, al contrario las bandas se ensanchan si el valor está volátil. Esto proporciona una ayuda muy importante al inversor que opera con opciones.
Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas.
Los movimientos de precios que se originan en una de las bandas suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita el determinar estos objetivos de precios. Muchos de los precios extremos (máximos o mínimos) de los movimientos tienen lugar en la banda o sus cercanías.
Cuando los precios superan la banda superior es un síntoma de fortaleza del valor, si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas es asumible la continuación del movimiento.
Su utilización conjunta con otros indicadores ayuda a determinar con alta probabilidad los techos y suelos de los mercados.
Cuando las bandas se mantienen cercanas, son síntoma de un periodo de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio de la acción oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal. Cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado en consolidación, el inversor puede, con cierta confianza, utilizar un toque (o casi) a la banda superior o a la inferior como una señal de que el precio de la acción se está acercando al límite de su rango de negociación, y por ello es probable un cambio en la tendencia del precio.
Es muy importante entender que los precios no siguen una distribucion normal, por lo que al aplicar 2 desviaciones estandard no podemos grantizar que los precios permanezcan dentro de las Bandas el 95% del tiempo.
Otro factor fundamental es la media sobre la que aplicamos las bandas. Asi, si aplicamos 2 desviaciones estandar sobre una emdia de 20 periodos, es muy probable que el precio vuelva dentro de ellas rapidamente. Sin embargo, si lo aplicamos sobre una media de 60 periodos, la salida del precio indicara un movimiento alcista o bajista muy fuerte.
Y si ya aplicamos solo una desviacion estandard sobre una media larga (60), nos indicara claramente movimientos impulsivos
Pues vamos a aplicarle esto a nuestro MACD
Primero vamos a ver un MACD con Bandas de 20periodos y 2 desviaciones. El MACD marca zonas de probable rebote cuando se introduce nuevamente en las bandas.
Y ahora, vamos a aplicar a nuestro MACD unas bandas de 60 periodos y 1 desviacion.
He marcado los movimientos en los que hay aumento de distancia entre las bandas, al ser los que indican volatilidad y tendencia.
Y con esto completamos nuestro MACD. Ya tenemos un indicador al que le hemos aplicado los mismos principios de analisis tecnico que al precio. Tenemos niveles de soporte y resistencia, tenemos lineas de tendencia, Bandas de bollinger... y ahora, tenemos que mezclar todos esto y aplicarlo en nuestra operativa (vamos, la parte mas complicada)
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