domingo, 9 de septiembre de 2012

Ibex y Plata... pequeña actualización

Y tan pequeña. Ya lo siento, pero es un breve resumen dentro de las imagenes.
El Ibex sigue dando señal de sobrecompra en semanal, pero aun no da tregua el MACD 5-13-1.

La plata, incansable en su escalada.

Esta semana intentare poner algo mas detallado sobre el MACD y una posible configuracion nueva (pequeño ajuste del periodo a usar, al menos para indices)






miércoles, 22 de agosto de 2012

Ibex, divergencias bajistas en semanal y sobrecompra en diario... CUIDADO!

Pues eso, el Ibex en semanal en señal de sobrecompra que habra que tener muy controlada.
Sigue mandando esa divergencia alcista en los minimos en W





Y en diario ha hecho una divergencia bajista el MACD (que podria ser doble), dejando una formacion de velas bajista (que no han podido con la MM200)
En mi opinion ahora si que seria cuestion de ajustar mucho los stops si estamos largos, o incluso de abrir cortos con stops en maximos. Objetivo los 6800-7000? esperemos no dibujar un HCH...

La plata dando señal de largos... y cortos?

Bueno, os dejo la rotura que ha hecho la plata a ese triangulo en semanal.
En diario podria estar indicando un posible pullback al triangulo.

Si lo hace seria una magnifica señal de largos (aunque lo que ya ha hecho es una señal inmejorable si tenemos paciencia y no falla)

En semanal




Y en diario, marcando la posibilidad de comenzar ese pullback o correccion

lunes, 6 de agosto de 2012

Ibex 35 y sistema Pausa Rebote

Os dejo un analisis rapido sobre lo que marca el sistema pausa rebote, y es un analisis usando solo en indicador. Ni velas, ni niveles del grafico. Indicador sin mas.
Mi opinion? deberia frenarse la subida pronto, y no creo que pasemos los 7200-7250 facilmente. Esa frontera nos deberia de dar una bajada o un lateral...

El semanal a punto de enfrentarse a una resistencia importante 


El diario, en situacion parecida...




Asi que precaución para los largos. Ojo, esto no es una señal de cierre de largos, solo de precaución

La Plata, apunto de dar señal... para bien o para mal


Iba a analizar el Ibex para publicarlo aqui, y me he encontrado con el grafico de la plata al abrir la plataforma prorealtime.

Os pongo los gráficos en semanal y diario. Ojo porque está a punto de romper ese triangulo y no debería dar ni la hora

En diario podría estar comenzando a marcar alcista, y esto debería ser un suelo muy considerable...

En cualquier caso, el stop está claro si nos ponemos alcistas, y si nos ponemos bajistas, también. En diario el MACD indica arriba

Mi recomendación? Largos con stop en cierre por debajo 26, o esperar a que rompa esa resistencia en los 28.70-29

Cortos si pierde los 26

Los gráficos son del futuro. Los soportes y resistencias estarían un poco mas abajo en el XAGUSD

Sistemas Martingalas... siempre perdiendo

 Hoy voy a intentar actualizar el blog con un sistema infalible... para perder.

De la Wikipedia:
Martingala:
"Sin embargo, se conoce comúnmente con este nombre a un método de apuesta en juegos de azar consistente en multiplicar sucesivamente en caso de pérdida una apuesta inicial determinada. En el momento de ganar la apuesta, el proceso se iniciaría de nuevo.
En la ruleta, por ejemplo, la martingala consistiría en comenzar apostando una determinada cantidad, por ejemplo 1 euro, al rojo. En caso de pérdida, se apostaría de nuevo al rojo, pero esta vez, duplicando la cantidad y así, sucesivamente, hasta ganar la apuesta. Llegado ese momento se compensarían las pérdidas y obtendríamos como beneficio la primera cantidad apostada.
En una secuencia como negro-negro-negro-rojo, las apuestas habrían sido de 1-2-4-8, que suman 15 y en la última apuesta obtendríamos 16, con lo que se obtiene 1 de beneficio.
Sin embargo, está demostrado que no existe un método seguro para ganar a la banca en los juegos de azar de esperanza cero.
En el caso concreto de la ruleta, la martingala falla en el hecho de que la banca cuenta con un presupuesto infinito, mientras que el apostante no. Incluso en algunos casinos existe un tope máximo de apuesta, por lo que, llegados a él, habría que detener el "método".
Incluso sin límite de apuesta, una secuencia desfavorable abocaría al apostante a apostar más dinero del que dispone. Si bien esta secuencia sería extremadamente rara, la pérdida sería insoportable.
Por otra parte, en la ruleta, la banca gana 0,5 a 1, siempre que sale cero, con lo cual este juego en concreto es desfavorable para el apostante (esperanza negativa).

Como se puede apreciar, el éxito de la Martingala reside en una probabilidad de fracaso muy reducida, aunque esta quede asociada a grandes pérdidas. Es por ello que, en teoría, el juego debe repetirse un número relativamente elevado de veces para que sea probable que se produzcan pérdidas.
A pesar de su ineficacia demostrada, existe un contexto en el cual la Martingala sería siempre provechosa. Sucede que a mayor sea el exponente de q en el cálculo de la esperanza matemática, menores son las probabilidades de perder. Este exponente viene a denotar, en cierto modo, capacidad presupuestaria, pues responde ante el número de veces que el jugador podrá seguir apostando. Por tanto, ante un presupuesto infinito, la Martingala sería efectiva, pues la probabilidad de perder sería nula: (2q)=0.
Ocurre entonces que, partiendo de una apuesta inicial muy baja y un presupuesto considerablemente alto, las probabilidades de perder en cada juego son escasas (aunque, recordemos, realizar el juego repetidamente generará pérdidas al jugador a largo plazo). Es por ello que normalmente los casinos tienen límites mínimos y máximos de apuesta, evitando así que el exponente de q o número de veces que el jugador es capaz de afrontar la pérdida sea un número alto."

En teoría, la técnica Martingala debería poder aplicarse a la bolsa de una manera sencilla siempre y cuando la volatilidad  no fuese alta. Desde luego, eso es imposible. Es imposible saber que un 11-S va a ocurrir, o que un terremoto va a arrancar California de los Estados Unidos.

En cualquier caso, si alguien decide usar una Martingala, lo primero que tiene que tener es bolsillos muy profundos y llenos de dinero.
Lo segundo es nervios de acero, para ver drawdowns muy pronunciados que finalmente se dan la vuelta para dar un pequeño beneficio
Y lo tercero, una gestion del dinero inteligente para saber ir retirando los beneficios ...

Si alguno estais interesados en este tipo de sistemas, hay algunos comerciales como el Forex hacked
Tambien hay martingalas caseras, y otras mas evolucionadas que entran solo en momentos mas especificos un clásico sería el swb grid EA, que entra  largo cuando el estocastico esta sobrevendido y el precio cierra por debajo del bando inferior de bollinger, aplicando una martingala cada X pips y buscando un beneficio de Y pips).

Las Martingalas son formas rápidas de hacer dinero, pero siempre sabiendo que, tarde o temprano, vas a perderlo todo...

Si alguno estais interesados en una Martingala con resultados bastante buenos, os dejo las páginas de myfxbook con sus resultados.
El creador de la misma es Elverge y cede gratuitamente su robot para MT4 y os indicará la gestión de capital necesaria.
Yo no gano nada con esto, pero su idea me ha parecido muy interesante... teniendo claro que todo puede ir mal o peor :)
 www.myfxbook.com/members/elverge/protector/162242



domingo, 5 de febrero de 2012

PROSCREENERS sistema rebote

He hecho 2 Proscreeners para buscar valores que puedene star haciendo un suelo o un techo, o que la menos nos deberian dar una señal de entrada contratendencial.


////PROSCREENER SISTEMA REBOTE- LARGOS
// por jose7674

//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[5](close)
lenta= exponentialaverage[13](close)
miMACD = rapida - lenta

//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBinf =  BBm - 2*STD[20](miMACD)

//definimos las condiciones de largos
l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,6](close) < 20

screener[(l1 and l2)]
//FIN



//////PROSCREENER SISTEMA REBOTE CORTOS
// por jose7674



//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[1](close)
lenta= exponentialaverage[50](close)
miMACD = rapida - lenta

//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)

//definimos las condiciones para entrar cortos
c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,6](close) > 80

screener[(c1 and c2)]
//FIN




Intentare comentar algo mas esta noche... pero al menos podemos ir avanzando