Creando el Indicador PAUSA-REBOTE I

Ya tenemos nuestro MACD en marcha.
Ahora voy a ver si se (o puedo) explicar de donde viene y como funciona el indicador PAUSA-REBOTE.

Si recordais, nuestro MACD 5-13-1 con bandas de Bollinger ya nos marca posibles zonas de rebote. Y es muy fiable.
Pero como todo, pierde algo de validez en timeframes bajos, y mejora mucho en los altos.
Si asumimos que los timeframes altos dan señales mas fiables, tenemos que asumir tambien que las medias altas seran mas precisas para marcar zonas de rebote.

A mi me gusta usar la diferencia de precio de cierre y la media de 50 o 200. As que, básicamente, lo que vamos a hacer es usar un MACD 1-50-1 (o 1-200-1). Y sobre el mismo aplicaremos las bandas de bollinger de 20 periodos y 2 desviaciones.

Vamos a ver las diferencias sobre el CAC20 en semanal (no lo tengo lleno de pintarrajos):

Lo primero que me llama la atención es que el que usa la media de 200 es un seguidor de tendencia mucho mas "limpio". Podriamos hacer un sencillo sistema que comprase si el MACD 1-200-1 es mayor de 0 y esta por encima de su media de 20, y salir si no cumple esas condiciones.

El codigo para prorealtime sería el siguiente:
///SISTEMA TENDENCIAL///
//Definimos el MACD 1-z-1
cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media

BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control

largos = dif > 0 and dif > BB //definimos la condicion de largos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea mayor de 0 y mayor que su media

if largos then
    buy 1 share at market thisbaronclose
endif

cerrarlargos = dif < BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media

if cerrarlargos then
    sell at market thisbaronclose
endif

Vamos a ver los resultados usando una media de 50 (la optimización ha dicho que es la mejor), y entrando solo largos:

Nada malos, es un buen generador de señales.

Ahora vamos a ver que pasa si aplicamos las mismas normas para entrar cortos:
///SISTEMA TENDENCIAL- Cortos///
//Definimos el MACD 1-z-1

cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media

BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control

cortos= dif < 0 and dif < BB //definimos la condicion de cortos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea menor de 0 y menor que su media

if cortos then
    sellshort 1 share at market thisbaronclose
endif

cerrarcortos = dif > BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media

if cerrarcortos then
    exitshort at market thisbaronclose
endif

Vamos a ver los resultados con una media de 50 periodos tambien:

Desastre total.
Moraleja, los indices son alcistas, y los tendenciales cortos suelen dar un pésimo resultado.

en cualquier caso, ya tenemos nuestro indicador, y sus posibles usos tendenciales. Ahora vamos a intentar mejorarlo un poco