Ibex y Plata... pequeña actualización

Y tan pequeña. Ya lo siento, pero es un breve resumen dentro de las imagenes.
El Ibex sigue dando señal de sobrecompra en semanal, pero aun no da tregua el MACD 5-13-1.

La plata, incansable en su escalada.

Esta semana intentare poner algo mas detallado sobre el MACD y una posible configuracion nueva (pequeño ajuste del periodo a usar, al menos para indices)

Ibex, divergencias bajistas en semanal y sobrecompra en diario... CUIDADO!

Pues eso, el Ibex en semanal en señal de sobrecompra que habra que tener muy controlada.
Sigue mandando esa divergencia alcista en los minimos en W

Y en diario ha hecho una divergencia bajista el MACD (que podria ser doble), dejando una formacion de velas bajista (que no han podido con la MM200)
En mi opinion ahora si que seria cuestion de ajustar mucho los stops si estamos largos, o incluso de abrir cortos con stops en maximos. Objetivo los 6800-7000? esperemos no dibujar un HCH...

La plata dando señal de largos... y cortos?

Bueno, os dejo la rotura que ha hecho la plata a ese triangulo en semanal.
En diario podria estar indicando un posible pullback al triangulo.

Si lo hace seria una magnifica señal de largos (aunque lo que ya ha hecho es una señal inmejorable si tenemos paciencia y no falla)

En semanal

Y en diario, marcando la posibilidad de comenzar ese pullback o correccion

Ibex 35 y sistema Pausa Rebote

Os dejo un analisis rapido sobre lo que marca el sistema pausa rebote, y es un analisis usando solo en indicador. Ni velas, ni niveles del grafico. Indicador sin mas.
Mi opinion? deberia frenarse la subida pronto, y no creo que pasemos los 7200-7250 facilmente. Esa frontera nos deberia de dar una bajada o un lateral...

El semanal a punto de enfrentarse a una resistencia importante 

El diario, en situacion parecida...

Asi que precaución para los largos. Ojo, esto no es una señal de cierre de largos, solo de precaución

La Plata, apunto de dar señal... para bien o para mal

Iba a analizar el Ibex para publicarlo aqui, y me he encontrado con el grafico de la plata al abrir la plataforma prorealtime.

Os pongo los gráficos en semanal y diario. Ojo porque está a punto de romper ese triangulo y no debería dar ni la hora

En diario podría estar comenzando a marcar alcista, y esto debería ser un suelo muy considerable...

En cualquier caso, el stop está claro si nos ponemos alcistas, y si nos ponemos bajistas, también. En diario el MACD indica arriba

Mi recomendación? Largos con stop en cierre por debajo 26, o esperar a que rompa esa resistencia en los 28.70-29

Cortos si pierde los 26

Los gráficos son del futuro. Los soportes y resistencias estarían un poco mas abajo en el XAGUSD

Sistemas Martingalas... siempre perdiendo

 Hoy voy a intentar actualizar el blog con un sistema infalible... para perder.

De la Wikipedia:
Martingala:
"Sin embargo, se conoce comúnmente con este nombre a un método de apuesta en juegos de azar consistente en multiplicar sucesivamente en caso de pérdida una apuesta inicial determinada. En el momento de ganar la apuesta, el proceso se iniciaría de nuevo.
En la ruleta, por ejemplo, la martingala consistiría en comenzar apostando una determinada cantidad, por ejemplo 1 euro, al rojo. En caso de pérdida, se apostaría de nuevo al rojo, pero esta vez, duplicando la cantidad y así, sucesivamente, hasta ganar la apuesta. Llegado ese momento se compensarían las pérdidas y obtendríamos como beneficio la primera cantidad apostada.
En una secuencia como negro-negro-negro-rojo, las apuestas habrían sido de 1-2-4-8, que suman 15 y en la última apuesta obtendríamos 16, con lo que se obtiene 1 de beneficio.
Sin embargo, está demostrado que no existe un método seguro para ganar a la banca en los juegos de azar de esperanza cero.
En el caso concreto de la ruleta, la martingala falla en el hecho de que la banca cuenta con un presupuesto infinito, mientras que el apostante no. Incluso en algunos casinos existe un tope máximo de apuesta, por lo que, llegados a él, habría que detener el "método".
Incluso sin límite de apuesta, una secuencia desfavorable abocaría al apostante a apostar más dinero del que dispone. Si bien esta secuencia sería extremadamente rara, la pérdida sería insoportable.
Por otra parte, en la ruleta, la banca gana 0,5 a 1, siempre que sale cero, con lo cual este juego en concreto es desfavorable para el apostante (esperanza negativa).

Como se puede apreciar, el éxito de la Martingala reside en una probabilidad de fracaso muy reducida, aunque esta quede asociada a grandes pérdidas. Es por ello que, en teoría, el juego debe repetirse un número relativamente elevado de veces para que sea probable que se produzcan pérdidas.
A pesar de su ineficacia demostrada, existe un contexto en el cual la Martingala sería siempre provechosa. Sucede que a mayor sea el exponente de q en el cálculo de la esperanza matemática, menores son las probabilidades de perder. Este exponente viene a denotar, en cierto modo, capacidad presupuestaria, pues responde ante el número de veces que el jugador podrá seguir apostando. Por tanto, ante un presupuesto infinito, la Martingala sería efectiva, pues la probabilidad de perder sería nula: (2q)^∞=0.
Ocurre entonces que, partiendo de una apuesta inicial muy baja y un presupuesto considerablemente alto, las probabilidades de perder en cada juego son escasas (aunque, recordemos, realizar el juego repetidamente generará pérdidas al jugador a largo plazo). Es por ello que normalmente los casinos tienen límites mínimos y máximos de apuesta, evitando así que el exponente de q o número de veces que el jugador es capaz de afrontar la pérdida sea un número alto."

En teoría, la técnica Martingala debería poder aplicarse a la bolsa de una manera sencilla siempre y cuando la volatilidad  no fuese alta. Desde luego, eso es imposible. Es imposible saber que un 11-S va a ocurrir, o que un terremoto va a arrancar California de los Estados Unidos.

En cualquier caso, si alguien decide usar una Martingala, lo primero que tiene que tener es bolsillos muy profundos y llenos de dinero.
Lo segundo es nervios de acero, para ver drawdowns muy pronunciados que finalmente se dan la vuelta para dar un pequeño beneficio
Y lo tercero, una gestion del dinero inteligente para saber ir retirando los beneficios ...

Si alguno estais interesados en este tipo de sistemas, hay algunos comerciales como el Forex hacked
Tambien hay martingalas caseras, y otras mas evolucionadas que entran solo en momentos mas especificos un clásico sería el swb grid EA, que entra  largo cuando el estocastico esta sobrevendido y el precio cierra por debajo del bando inferior de bollinger, aplicando una martingala cada X pips y buscando un beneficio de Y pips).

Las Martingalas son formas rápidas de hacer dinero, pero siempre sabiendo que, tarde o temprano, vas a perderlo todo...

Si alguno estais interesados en una Martingala con resultados bastante buenos, os dejo las páginas de myfxbook con sus resultados.
El creador de la misma es Elverge y cede gratuitamente su robot para MT4 y os indicará la gestión de capital necesaria.
Yo no gano nada con esto, pero su idea me ha parecido muy interesante... teniendo claro que todo puede ir mal o peor :)
 www.myfxbook.com/members/elverge/protector/162242

PROSCREENERS sistema rebote

He hecho 2 Proscreeners para buscar valores que puedene star haciendo un suelo o un techo, o que la menos nos deberian dar una señal de entrada contratendencial.


////PROSCREENER SISTEMA REBOTE- LARGOS
// por jose7674

//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[5](close)
lenta= exponentialaverage[13](close)
miMACD = rapida - lenta

//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBinf =  BBm - 2*STD[20](miMACD)

//definimos las condiciones de largos
l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,6](close) < 20

screener[(l1 and l2)]
//FIN



//////PROSCREENER SISTEMA REBOTE CORTOS
// por jose7674



//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[1](close)
lenta= exponentialaverage[50](close)
miMACD = rapida - lenta

//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)

//definimos las condiciones para entrar cortos
c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,6](close) > 80

screener[(c1 and c2)]
//FIN




Intentare comentar algo mas esta noche... pero al menos podemos ir avanzando

Sistema REBOTE corregido (ya funcionando)

Os dejo el codigo del probacktest para el sistema rebote, ya corregido.
El problema estaba en la orden de stop, que estaba puesto dentro del if... then... de cierre en beneficios.
Ahora lo que hemos hecho es sacarlos fuera.

// Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con BB para detectar zonas de rebote
// por jose 7674


//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[r](close)// r--> varible a optimizar para la media rapida
lenta= exponentialaverage[l](close)// l--> vaiable a optimizar para la media lenta
miMACD = rapida - lenta

//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)
BBinf =  BBm - 2*STD[20](miMACD)

//definimos las condiciones para entrar largos y cortos

l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,6](close) < 20

c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,6](close) > 80

//entramos largos y cortos si se cumplen las condiciones

if l1 and l2 then
    buy 1share at market nextbaropen
endif

if c1 and c2 then
    sellshort at market nextbaropen
endif

//definimos la condicion de cierre
cl1 = close > (entryquote+ beneficio*AverageTrueRange[14](close))//beneficio--> variable a optimizar, de 0.5 a 3, paso 0,5
stopinferior = lowest[13](low)
if longonmarket then
    if cl1 then
        sell at market thisbaronclose
    endif
    set stop (stopinferior*(1-stop2))// stop2--> variable a optimizar, de 0 a 0,05
endif

cc1 = close < (entryquote- beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopsuperior = highest[13](high)
if shortonmarket then
    if cc1 then
        exitshort at market thisbaronclose
    endif
    set stop (stopsuperior*(1+stop2))
endif

/////////////////FIN////////////////////////////////

Un indicador sencillo, MasterCandle

Las MasterCandles, o Velas Maestras, son Velas que marcan un soporte y una resistencia para las sigueintes velas. La idea original esta en forex4noobs, donde hay disponible un libro que explican como usarlo. Lo podeis encontrar en :
http://www.forex4noobs.com/wp-content/incs/e-books/mastercandlesebook.zip
Y si quereis una sencilla guia para forex (y bolsa):
http://www.forex4noobs.com/forex-pulse/forex-ebooks/

Es decir, la Master candle sería una vela que engloba a las siguientes 4 velas (mínimo), que al romporse los límites superiores e inferiores da un movimiento brusco en la dirección de la rotura.

Un sencillo indicador sería el siguiente:

REM Master candle
REM por jose7674
cero = 0
senyal = 0
bajo = low[4]
alto = high[4]
c1 = low[3] > bajo and low[2] > bajo and low[1] > bajo and low > bajo
c2 = high[3] < alto and high[2] < alto and high[1] < alto and high < alto

If c1 and c2 then
    senyal = 1
else
    senyal = 0
endif


return senyal as "señal", cero as "0"
///////////////////////////FIN////////////////////////////

Definimos senyal como histograma (explicado en el post anterior) y buscamos las mastercandles para empezar a operar con ellas.

En estos dos casos las MasterCandles se rompieron a la baja. Naturalmente, no siempre es tan bonito ni tan facil, pero es una herramienta interesante.

Una interesante master candle es la del Ibex35 en semanal, con alguna rotura falsa también

Creando el Indicador PAUSA-REBOTE II

Vamos a ver si termino este articulo sobre el indicador PAUSA-REBOTE de una vez, que si puedo me gustaria escribir algo sobre sistemas automáticos en real para MT4.
Ahora que ya hemos visto las posibilidades de un MACD con una media de 20 como sistema tendencial, vamos a añadir un indicador basado en las señales de rebosamiento de las bandas de bollinger.

El código sería algo así:

/////INDICADOR PAUSA-REBOTE/////
////Indicador basado en el MACD y su desbordamiento de las bandas de Bollinger/////
//// por jose7674//////

cero = 0
corto1 = 0
largo1 = 0
mediar = exponentialaverage[r](close) //varible a definir, indica la media rapida del MACD
medial = exponentialaverage[l](close) //variable a definir, indica la media lenta del MACD
dif = mediar - medial

// BB
BBm = average[20](dif)
BBsup = BollingerUp[20](dif)
BBinf = Bollingerdown[20](dif)

corto = dif - BBsup
if corto>0 then
    corto1 = corto
else
    corto1 = 0
endif

largo = dif-BBinf
if largo < 0 then
    largo1 = largo
else
    largo = 0
endif


Return dif as "dif", cero as "0", BBm, largo1 as "AL", corto1 as "AC"

/////////////////////////////FIN///////////////////////////////////



El Indicador nos quedaria así:

Ahora vamos a intentar mejorarlo para que nos de información rápidamente.
Lo primero de todo, entraremos en las propiedades del indicador, y seleccionaremos AL y AC. AL es la alarma de largos, y la definiremos como histograma, y le daremos color azul. AC es alarma de cortos, la definimos tambien como histograma y le damos color rojo.

Ahora vamos a modificar la linea "dif" (el MACD), aumentando su grosor y color (azul alcista, rojo bajista)

 Ahora modificaremos la media de 20 periodos (discontinua, colores alcistas y bajistas)

Y si queremos hacerlo mas visual, añadiremos una zona de color, para que cuando el MACD este por encima o por debajo de 0, cambie el fondo. Para ello añadiremos una nueva zona de color, y sus referencias seran "dif" y "0"

Ahora ya tenemos un indicador que nos va a dar mucha mas información de un solo golpe de vista.

En si, es un MACD, y lo vamos a definir con r = 5 y l = 13, que era el MACd propuesto inicialmente.
Y ahora vamos a ver cómo usarlo. El MACD sería recomendable usarlo con sus niveles de soporte y resistencia y sus lineas de tendencia, como ya hemos visto anteriormente. Pero ahora vamos a usar el histograma como señal de alarma de fin de movimiento y posible movimiento antitendencial

Naturalmente, las señales así son preciosas. El problema es saber cuándo hacerles caso. ¿Entramos largos cuando aparece el primer histograma azul?, ¿cuando aparece el segundo?. El sistema marcaba entrada cuando el MACD se introducía dentro de las bandas, así que la señal sera válida cuando desaparezcan las bandas. Es decir, entraremos largos cuando tras 1 o mas barras azules, éstas desaparezcan. Y al reves.

Evidentemente, ninguna señal es 100% válida. Y tendremos ocasiones en las que el histograma no nos marcará fin del movimiento, si no un lateral mientras se vuelve a cargar de energía el movimiento para seguir adelante.

De la media no os cuento nada, pero usos tiene varios.

Creando el Indicador PAUSA-REBOTE I

Ya tenemos nuestro MACD en marcha.
Ahora voy a ver si se (o puedo) explicar de donde viene y como funciona el indicador PAUSA-REBOTE.

Si recordais, nuestro MACD 5-13-1 con bandas de Bollinger ya nos marca posibles zonas de rebote. Y es muy fiable.
Pero como todo, pierde algo de validez en timeframes bajos, y mejora mucho en los altos.
Si asumimos que los timeframes altos dan señales mas fiables, tenemos que asumir tambien que las medias altas seran mas precisas para marcar zonas de rebote.

A mi me gusta usar la diferencia de precio de cierre y la media de 50 o 200. As que, básicamente, lo que vamos a hacer es usar un MACD 1-50-1 (o 1-200-1). Y sobre el mismo aplicaremos las bandas de bollinger de 20 periodos y 2 desviaciones.

Vamos a ver las diferencias sobre el CAC20 en semanal (no lo tengo lleno de pintarrajos):

Lo primero que me llama la atención es que el que usa la media de 200 es un seguidor de tendencia mucho mas "limpio". Podriamos hacer un sencillo sistema que comprase si el MACD 1-200-1 es mayor de 0 y esta por encima de su media de 20, y salir si no cumple esas condiciones.

El codigo para prorealtime sería el siguiente:
///SISTEMA TENDENCIAL///
//Definimos el MACD 1-z-1
cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media

BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control

largos = dif > 0 and dif > BB //definimos la condicion de largos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea mayor de 0 y mayor que su media

if largos then
    buy 1 share at market thisbaronclose
endif

cerrarlargos = dif < BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media

if cerrarlargos then
    sell at market thisbaronclose
endif

Vamos a ver los resultados usando una media de 50 (la optimización ha dicho que es la mejor), y entrando solo largos:

Nada malos, es un buen generador de señales.

Ahora vamos a ver que pasa si aplicamos las mismas normas para entrar cortos:
///SISTEMA TENDENCIAL- Cortos///
//Definimos el MACD 1-z-1

cierre = close
media = average[z](close) // z es la variable a optimizar, de 50 a 200 y paso de 50 en 50
dif = cierre - media

BB = average[20](dif) //definimos la media de 20 que va a hacer de control

cortos= dif < 0 and dif < BB //definimos la condicion de cortos, que nuestro MACD (al que llamamos dif) sea menor de 0 y menor que su media

if cortos then
    sellshort 1 share at market thisbaronclose
endif

cerrarcortos = dif > BB //cerramos largos cuando se cierra por debajo de la media

if cerrarcortos then
    exitshort at market thisbaronclose
endif

Vamos a ver los resultados con una media de 50 periodos tambien:

Desastre total.
Moraleja, los indices son alcistas, y los tendenciales cortos suelen dar un pésimo resultado.

en cualquier caso, ya tenemos nuestro indicador, y sus posibles usos tendenciales. Ahora vamos a intentar mejorarlo un poco

NORMAS BASICAS CON SISTEMAS AUTOMATICOS

Algunas normas fundamentales para operar sistemas automáticos son las siguientes:

1.- Evitar los dias de Navidad con bajo volumen (del 20 de diciembre al 8 de enero aproximadamente)
2.- Evitar los dias de vencimiento de derivados, y muy especialmente si es vencimiento trimestral
3.- Evitar el viernes del ADP
4.- Evitar las primeras horas de la noche del Domingo al lunes si el Viernes se han dado datos importantes o vencimientos.
5.- Evitar datos que pueden mover bruscamente al mercado -segun el tipo de sistema que se use-

Un ejemplo ocurrió ayer, con una venta grande en el GBPUSD, y que por el poco volumen que tenía provocó esto:

Habrá que seguir esa linea de tendencia, que se puede perder pero por poco. Si la respeta, el rebote sera importante.


Pues vamos a  ver qué ha pasado en con esa linea de tendencia del MACD en el GBPUSD:

Por ahora esa línea de tendencia aguanta. Y tendríamos 30 pips en el bolsillo. Pero, personalmente, no habría entrado en esa operación, demasiada volatilidad.

EL MACD, 4ª PARTE (Y LAS BANDAS DE BOLLINGER)

Solo un recordatorio sobre la teoría general de las bandas de Bollinger:
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_Bollinger

Recogido de la wikipedia:

Interpretación

Los valores por defecto que se utilizan para su cálculo son de 21 para la media y 2 desviaciones estándar. Si se reduce o se incrementa de forma significativa el valor de la media hay ajustar en el mismo sentido el número de desviaciones estándar. Para valores de la media por encima de 50 (largo plazo) => 2,5 desviaciones; valores de la media cercanos a 10 (corto plazo)=> 1,5 desviaciones.
Si los precios están por encima de media y cercanos a la banda superior están relativamente altos, pueden haber sobre compra. Si están por debajo de la media y cercanos a la banda inferior están relativamente bajos, puede haber sobreventa.
Si las bandas se estrechan sobre los precios está indicando que el valor está muy poco volátil, al contrario las bandas se ensanchan si el valor está volátil. Esto proporciona una ayuda muy importante al inversor que opera con opciones.
Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas.
Los movimientos de precios que se originan en una de las bandas suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita el determinar estos objetivos de precios. Muchos de los precios extremos (máximos o mínimos) de los movimientos tienen lugar en la banda o sus cercanías.
Cuando los precios superan la banda superior es un síntoma de fortaleza del valor, si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas es asumible la continuación del movimiento.
Su utilización conjunta con otros indicadores ayuda a determinar con alta probabilidad los techos y suelos de los mercados.
Cuando las bandas se mantienen cercanas, son síntoma de un periodo de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio de la acción oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal. Cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado en consolidación, el inversor puede, con cierta confianza, utilizar un toque (o casi) a la banda superior o a la inferior como una señal de que el precio de la acción se está acercando al límite de su rango de negociación, y por ello es probable un cambio en la tendencia del precio.

Es muy importante entender que los precios no siguen una distribucion normal, por lo que al aplicar 2 desviaciones estandard no podemos grantizar que los precios permanezcan dentro de las Bandas el 95% del tiempo.
Otro factor fundamental es la media sobre la que aplicamos las bandas. Asi, si aplicamos 2 desviaciones estandar sobre una emdia de 20 periodos, es muy probable que el precio vuelva dentro de ellas rapidamente. Sin embargo, si lo aplicamos sobre una media de 60 periodos, la salida del precio indicara un movimiento alcista o bajista muy fuerte.
Y si ya aplicamos solo una desviacion estandard sobre una media larga (60), nos indicara claramente movimientos impulsivos


Pues vamos a aplicarle esto a nuestro MACD

Primero vamos a ver un MACD con Bandas de 20periodos y 2 desviaciones. El MACD marca zonas de probable rebote cuando se introduce nuevamente en las bandas.

Ahora vamos a ver unas bandas sobre 60 periodos y 2 desviaciones. Claramente, las señales que da el MACd para entrar contratendenciales son peores (o nulas), y las señales tendenciales tampoco son válidas

Y ahora, vamos a aplicar a nuestro MACD unas bandas de 60 periodos y 1 desviacion.
He marcado los movimientos en los que hay aumento de distancia entre las bandas, al ser los que indican volatilidad y tendencia.

Y con esto completamos nuestro MACD. Ya tenemos un indicador al que le hemos aplicado los mismos principios de analisis tecnico que al precio. Tenemos niveles de soporte y resistencia, tenemos lineas de tendencia, Bandas de bollinger... y ahora, tenemos que mezclar todos esto y aplicarlo en nuestra operativa (vamos, la parte mas complicada)

EL MACD, 3ª PARTE

Bueno, ya tenemos un MACD 5/13/1 (mas rápido que el tradicional), con soportes y resistencias dibujadas.

Ahora vamos a aplicar otra tecnica que consiste en dibujar lineas de tendencia.
La idea se puede ver en las técnicas de trading para el CCI de Woodie
el PDF en inglés se puede encontrar aquí:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=woodies+cci&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fforex-indicators.net%2Ffiles%2Findicators%2FTrading-Woodies-CCI-System.pdf&ei=pgn6Tqz6NoiFhQeDs_C4AQ&usg=AFQjCNF_UF8QGGZCC4F6qhKZ3CtIWFW3SA
Y una pequeña guía en español aquí:
http://www.x-trader.net/articulos/tecnicas-de-trading/woodie-s-cci-i.html

Pues con eso en mente, vamos a ver que resultado dan las lineas de tendencia en nuestro MACD

Y ya solo falta un ultimo indicador para completar nuestro MACD, las Bandas de Bollinger

EL MACD, 2ª PARTE

Hay una magnífico manual sobre el MACd en http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=14630 y el PDF en http://www.forexfactory.com/attachment.php?s=3bba22784b14f92c0a0052701b97b932&attachmentid=20718&d=1186412836

En él, se introducen conceptos como niveles de soporte y resistencia en el MACD, y se aplican figuras del analisis técnico al MACD. Os recomiendo que lo leais tranquilamente.

La idea de tener niveles de soporte y resistencias en un MACD me pareció muy interesante, y mas si pensamos que la relacion entre 2 medias móviles ha de seguir algún tipo de relación (recuerdo haber leído en Cárpatos que los Hedge Fund estaban entrando largos porque la diferencia entre el precio y su media de 200 estaba en mínimos).

Siguiendo la recomendación del sistema MACD 4H, vamos a usar un MACD 5-13-1 (es decir, media rapida de 5 periodos, media lenta de 13, y señal de 1 periodo -lo cual implica que la señal es igual al MACD)

Una pequeña reflexión, cada uno puede usar el tipo de media móvil que prefiera. Se pueden usar medias normales, exponenciales, weighted... cada uno usará aquella con la que se sienta mas cómodo, y le transmita mas información. En nuestro ejemplo, usamos medias exponenciales, el Ibex en semanal, y buscaremos los puntos de soporte y resistencia del MACD

Ahora vamos a verlo mas de cerca. Lo primero que vemos es que los soportes y resistencias no son simétricos. Eso ya nos indica que los movimientos bajistas suelen ser mas bruscos y pronunciados que los alcistas.
También se ve como el MACD se apoya o se para en las zonas que hemos marcado

Y este sistema es aplicable a cualquier temporalidad. Vamos a verlo en diario, y como podemos usar esas resistencias como señales de pausa en una tendencia.

El MACD, 1ª PARTE

Hoy voy a intentar hablar del MACD, un indicador muy conocido y del que se habla en todos los libros.
Desgraciadamente, tambien es, en mi opinión, un indicador al que es dificil sacarle todo el potencial que posee. O por lo menos, yo he tardado mucho tiempo en aprender a leer todas las cosas que nos puede decir.

Vamos a empezar por lo basico, ¿que es el MACD?
MACD significa Moving Average Convergence - Divergence, es decir, Convergencia y Divergencia de medias moviles.
Y no es otra cosa mas que la diferencia entre dos medias moviles.
Sus valores "normales" son con una media de 12 y otra de 26, que se restan.

A este MACD, se le suele añadir una media de 9 periodos, que se donomina señal. Y con la diferencia entre el el MACD y la señal, se dibuja un histograma que tambien se usa de generador de información

El MACD se puede usar de multiples maneras, como indicador tendencial (alcista si esta por encima de 0, si esta por ecima de su media...), se puede usar la señal como indicador de cambio de tendncia cuando el MACd la cruza, el Histograma como señal adelantada de fin de tendencia...
Tambien es muy usado como indicador de divergencias. Una divergencia se produce cuando el precio hace un nuevo maximo (o minimo), y el MACD no.
Normalmente las divergencias suelen ser señales muy fuertes, pero el problema es que podemos tener varias divergencias seguidas. Asi que no es facil saber cual es la buena

Hasta aqui lo que se puede leer en todos los libros. Ahora vamos a empezar a usar otras tecnicas de trading con el MACD. Ninguna es propia, pero si que son un recopilatorio de diferentes ideas que funcionan

Usando REBOTE en acciones

Para usar el sistema REBOTE en acciones, es necesario aplicar algun cambio en las ordenes de compra.
En el sistema inicial, comprabamos 1 accion sobre el indice. Evidentemente, si compramos 1 accion cada vez que entramos a mercado, las comisiones van a ser mayores que los beneficios.
Para solucionar ese problema, vamos a poner una orden sobre el 25% del capital que tengamos.

Estos tests estan hechos con un capital inicial de 100,000 euros, y unas comisiones de entrada y salida de 0.1%

Vamos a ver que ocurre:
ABENGOA

ACS

GAMESA

TELEFONICA

Y JAZZTEL para representar a los chicharros

Y ahora el codigo modificado para acciones:

// Probacktest para comprobar la utilidad del MACd con BB para detectar zonas de rebote
// Version con filtrado por estocastico y para operar en acciones

//Definimos el MACD
rapida = exponentialaverage[r](close)
lenta= exponentialaverage[l](close)
miMACD = rapida - lenta
//definimos las BB
BBm = average[20](miMACD)
BBsup = BBm + 2*STD[20](miMACD)
BBinf =  BBm - 2*STD[20](miMACD)
//definimos las condiciones para entrar largos y cortos
l1 = miMACD crosses over BBinf
l2 = Stochastic[14,3](close) < 20
c1 = miMACD crosses under BBsup
c2 = Stochastic[14,3](close) > 80
//entramos largos y cortos si se cumplen las condiciones
if l1 and l2 then
    buy 25 %capital at market nextbaropen
endif
if c1 and c2 then
    sellshort 25 %capital at market nextbaropen
endif
//definimos la condicion de cierre
cl1 = close > (entryquote+ beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopinferior = lowest[13](low)
if longonmarket and cl1 then
    sell at market thisbaronclose
    set stop stopinferior[1]
endif
cc1 = close < (entryquote- beneficio*AverageTrueRange[14](close))
stopsuperior = highest[13](high)
if shortonmarket and cc1 then
    exitshort at market thisbaronclose
    set stop stopsuperior[1]
endif
///////////////////////////FIN////////////////////////////////////////////

Acordaros de gestionar el stop del 3% en tiempo real.

Sobre errores y la importancia de comprobar los resultados

Hoy quería comentar alguna cosa sobre el origen del Sistema REBOTE, pero para eso necesitaré tiempo y ordenar un poco el proceso por el que llegue hasta él...
En cualquier caso, acuando iba a comenzar, he hecho un último test al sistema usando el estocástico que propone Cárpatos en su libro "Leones contra gacelas", concretamente Cárpatos propone usar la sigueinte configuración:
P14, K6, D3

Vamos a ver qué ocurre, y cual ha sido mi sorpresa

 Se puede ver que en una serie de perdidas consecutivas, hemos perdido 2500 puntos. Sin duda, algo no está funcionando como esperabamos. Vamos a aumentar el grafico en esa zona para ver dónde está el problema

He señalado 2 operaciones. La que está en rojo, tiene una pérdida de 547 puntos, y en ella el stploss no ha funcionado. En la Azul, la pérdida es de 126 puntos, y el stop ha funcionado corretamente.
Despues de revisar el código del sistema, he visto que el error estaba en la situacion del stop (lo situamos dentro del If ... then... que marca la salida en beneficio.
Asi que tenemos 2 opciones, revisamos y reescribimos el código (prometo tenerlo listo mañana), o usaamos la gestión de stops de Prorealtime.
Para eso, entramos en nuestro sistema, pulsamos en la pestaña "Stops" y decidimos poner un stoploss en el 3% en tiempo real.
Validamos el Probacktest y volvemos a tener una curva de beneficios sin perdidas abultadas y con una progresion interesante.

Feliz Navidad a todos!

Guia para usar REBOTE (o cualquier otro probacktest)

Como hay alguna duda de como crear las variables para el sistema REBOTE, voy a dar una explicacion rapida.

1.- Pulsaremos sobre el boton "NUEVO PROBACKTEST"

2.- Seleccionamos "CREACION PROGRAMANDO"
3.- Copiamos el codigo del sistema en el cuadro 3

4.- Despues añadimos la variables a optimizar, y se abrira el cuadro para definir las variables.
5.- Definiremos paar el sistema rebote las variables "r" (media rapida del MACD), "l" (media lenta del MACD) y "beneficio" (multiplicador del ATR que sera el beneficio que esperamos)
r--> de 5-13, paso 2
l--> de 15-50, paso 5
beneficio--> 0.4-2, paso 0.2
Esto son solo algunas ideas de los valores posibles. En cualquier caso, la variable "r" siempre tiene que ser menor que "l", o invertiriamos la curva del MACD

6.- Ajustamos la Gestion de Capital, que dependera de cada mercado (comisiones y slippage)

7.- Validamos el Probacktest del sistema y empezara a optimizarse.

Espero que solucione vuestras dudas y problemas!